PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с BRK-B

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и BRK-B составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

0.84

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.53

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

^HSI:

1.24

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.65

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.08

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

^HSI:

10.48%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.78%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^HSI:

-31.03%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^HSI показывает доходность 14.00%, а BRK-B немного ниже – 13.34%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.79% против 13.47% соответственно.

^HSI

С начала года

14.00%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

10.32%

1 год

20.59%

5 лет

-1.20%

10 лет

-1.79%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.45%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и BRK-B

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и BRK-B

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...